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要设置拦截垃圾短信，可以采取以下方法。
1、使用手机自带的拦截功能：大多数手机都有内置的短信拦截功能，通常可以在手机的设置或信息应用中找到“拦截”或“黑名单”选项，在此处，可以添加特定的号码或关键词来拦截短信。
2、使用第三方短信应用：一些第三方短信应用，如腾讯手机管家、阿里钱盾等，具有更强大的拦截功能，这些应用通常允许用户自定义拦截规则，可以根据关键词、号码、内容等进行精准拦截。
3、举报和投诉：如果收到垃圾短信，可以向当地的电信运营商或相关机构进行举报和投诉，他们可以采取措施阻止这些垃圾短信的发送。
4、过滤未知号码：可以设置一个过滤未知号码的选项，这样所有来自未知号码的短信都会被自动拦截。
5、避免在网站上随意注册：很多垃圾短信的源头是因为在网站上随意注册，导致个人信息泄露，要尽量避免在不明确的网站上随意注册账号。
6、设置关键词拦截：一些手机或应用允许用户设置关键词，只要短信中含有这些关键词，就会被自动拦截。
具体操作步骤可能因手机型号、操作系统或应用版本而有所不同，建议根据自己的实际情况进行查询和操作，也要保护好个人信息，避免泄露。